Volatilidad del tipo de cambio y Commodities Mineros en el mercado cambiario y financiero de Perú: Enfoque MSGARCH

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dc.contributor.author García Aguilar, Félix Angel
dc.date.accessioned 2019-11-12T15:15:11Z
dc.date.available 2019-11-12T15:15:11Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/9799
dc.description.abstract La presente tiene como objetivo analizar la relación entre la volatilidad del tipo de cambio peruano y los precios de los commodities mineros del Perú para el periodo 2000-2009, dado que la volatilidad causa incertidumbre, fuga de capitales y desequilibrios internos; es por ello se toma un enfoque teórico de la teoría de la paridad de poder adquisitivo junto con el enfoque práctico de la no linealidad del tipo de cambio, utilizando modelos GARCH, BEKK, DCC-GARCH y MS-GARCH, para evaluar la consistencia de la no linealidad y los impactos de shocks sobre la volatilidad del tipo de cambio, validando la hipótesis planteada donde la volatilidad del tipo de cambio si tiene un comportamiento no lineal y presenta una relación negativa con el conjunto de commodities mineros, hallando también que en periodos de baja volatilidad solo la persistencia de los shocks afecta a la volatilidad del tipo de cambio, mientras que en periodos de alta volatilidad no solo la fuerza del shock es importante, sino la dirección del shocks toma relevo. Es así como se recomienda evaluar las medidas de política monetaria para mantener un tipo de cambio equilibrado, además de ello la correcta determinación del origen y naturaleza del shock será de utilidad para lograr un tipo de cambio equilibrado, y no generar especulaciones. es_PE
dc.description.uri Tesis es_PE
dc.format application/pdf es_PE
dc.language.iso spa es_PE
dc.publisher Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa es_PE
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess es_PE
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ es_PE
dc.source Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa es_PE
dc.source Repositorio Institucional - UNSA es_PE
dc.subject Tipo de cambio es_PE
dc.subject Impactos de volatilidad es_PE
dc.subject Commodities es_PE
dc.subject No linealidad es_PE
dc.title Volatilidad del tipo de cambio y Commodities Mineros en el mercado cambiario y financiero de Perú: Enfoque MSGARCH es_PE
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es_PE
thesis.degree.name Economista es_PE
thesis.degree.grantor Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.Facultad de Economía es_PE
thesis.degree.level Título Profesional es_PE
thesis.degree.discipline Economía es_PE
dc.subject.ocde Economía es_PE


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